Сравнение IUSK.DE с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и NASDAQ 100 (^NDX).
IUSK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSK.DE или ^NDX.
Основные характеристики
| IUSK.DE | ^NDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.30% | 25.44% |
| Дох-ть за 1 год | 15.80% | 35.92% |
| Дох-ть за 3 года | 2.14% | 9.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.37% | 20.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.49% | 17.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.71 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 10.37 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 10.71% | 17.57% |
| Макс. просадка | -33.56% | -82.90% |
| Текущая просадка | -4.55% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между IUSK.DE и ^NDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSK.DE и ^NDX
С начала года, IUSK.DE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 25.44%. За последние 10 лет акции IUSK.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.49% против 17.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSK.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IUSK.DE и ^NDX
Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSK.DE и ^NDX
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) составляет 4.41%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что IUSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.